В январе 2020 г. мы опубликовали стратегию по индексу S&P500, которая позволяет зарабатывать на покупке или продаже фьючерса1 на основе технических сигналов. Сегодня разберемся, сколько возникло сигналов, а также успешно ли они сработали.
1 Также любые другие инструменты на базе индекса S&P, например, ETF
Согласно стратегии сигнал на продажу поступает после закрытия сессии в минусе более чем на 1%, сигнал на покупку — в случае пересечения быстрой линией MACD сигнальной линии снизу вверх (стандартный сигнал на покупку по MACD). Также в качестве более надежного сигнала на покупку предлагалось дождаться формирования локального растущего тренда. Для этого необходимо, чтобы индекс планомерно рос на протяжении одного месяца, без коррекций за день более чем 1%.
После публикации стратегии возникло три сигнала. Первый сигнал на продажу сформировался 27 января, когда индекс упал за день на 1,6%. Но 4 февраля американский рынок вернулся в фазу росту и обновил исторические максимумы. В данной ситуации осторожные инвесторы, вероятно, закрыли короткие позиции по фьючерсу S&P500.
Тем не менее рынок оставался критически перекупленным, поэтому сигнал на покупку по MACD (10 февраля), который мог использоваться для закрытия шорта, следовало игнорировать в плане открытия новых длинных позиций. 21 февраля поступил очередной сигнал на продажу — сессия закрылась в минусе на 1,05%. Таким образом, даже осторожные инвесторы имели возможность для комфортной продажи (повторный шорт) перед началом обвала 22 февраля.
Сигнал на покупку поступил 26 марта, когда быстрая линия MACD после уверенного разворота наверх пробила сигнальную линию. На фоне критической перепроданности данный сигнал выступил явной предпосылкой для продолжения отскока. С момента сигнала индекс S&P500 на текущий момент прибавляет 13,8%. Данный сигнал мог использоваться для закрытия короткой позиции, доходность которой в таком случае составила бы 25,6% (относительно точки входа по второму негативному сигналу).
Таким образом, обозначенная стратегия обеспечила две неплохие возможности для заработка на падении, а затем на отскоке на американском рынке. Сейчас стратегия неактуальна, в первую очередь из-за высокой волатильности. С конца марта возникло несколько ложных сигналов на продажу, когда сессия закрывалась в минусе более чем на 1%, но отскок впоследствии продолжался.
Но если индекс покажет трехнедельный рост без дневных откатов >1%, то стратегию можно вновь считать актуальной. Скорее всего, это произойдет после стабилизации ситуации с распространением коронавируса.
БКС Брокер
