Пять фондов в разных пропорциях образуют три корзины:
Asset Manager Fund Name Bloomberg Ticker Защитная Умеренная Агрессивная
PIMCO
PIMCO Income
PINEEHA ID
40%
20%
5%
JUPITER
Dynamic Bond
JUPLEUR LX
40%
20%
5%
AMIRAL GESTION
Sextant Grand Large
AMSEGLA FP
10%
20%
20%
HENDERSON
UK Absolute Return
GAUKAA1 LX
5%
20%
35%
OLD MUTUAL
Global Equity Absolute Return
OMEAEHA ID
5%
20%
35%
Доходность лучшей корзины
По истечению срока структурной ноты, выплачивается доходность лучшей корзины.
100% гарантия защиты капитала
В случае, если все корзины показывают отрицательную доходность, инвестору выплачивается 100% капитала.
Графики
Описание компаний
Pimco Income
Полное название: PIMCO Funds Global Investors Series plc – Income Fund Регистрация: Ирландия Стратегия: облигации, высокая доходность, диверсификация по секторам Активы: USD 73.64 млрд. PIMCO – один из крупнейших инвесторов на рынке облигаций, основана в 1971г. , общие активы под управлением: $1.75 трлн.
Структура портфеля: ипотечные облигации 36% гособлигации 36% корпоративные облигации 27% * на США в портфеле приходится 60%, на втором месте – Британия (8%), Япония (7%).
Jupiter Dynamic Bonds
Полное название: Jupiter JGF – Dynamic Bond Регистрация: Люксембург Стратегия: облигации, высокий доход, глобальный портфель Активы: 9.6 млрд. евро
Структура портфеля: корпоративные 55% гособлигации 38%
Основана в 1985г., штаб-квартира в Великобритании
AMIRAL GESTION Sextant Grand Large
Полное название: Sextant Grand Large Регистрация: Франция Стратегия: динамическая аллокация портфеля облигаций+акций Активы: 2.2 млрд. евро УК: Amiral Gestion (Париж) Основана в 2003г., полностью принадлежит менеджменту, активы под управлением 3.8 млрд. евро
Топ-5 акций в портфеле: Toyota Industries, Rocket Internet SE, Hyundai Mobis Co, Berkshire Hathaway, Bollore
HENDERSON UK Absolute Return
Полное название: Janus Henderson UK Absolute Return Fund Регистрация: Люксембург Стратегия: лонг-шорт хедж-стратегия на рынке акций (фонд альтернативных инвестиций) Активы: 4.3 млрд GBP УК: Henderson Management (Люксембург) Janus Henderson образована в 2017 в результате слияния Janus Capital Group и Henderson Group, совокупные активы под управлением - совокупные активы под управлением – $370 млрд. Штаб- квартира в Лондоне, офисы в 27 городах мира.
Структура портфеля: 83% - денежный рынок, 16% - акции Активы по географии: 8% Британия, 6% США
OLD MUTUAL Global Equity Absolute Return
Полное название: Old Mutual Global Investors Series Plc – Global Equity Absolute Return Fund Регистрация: Ирландия Стратегия: акции, large-cap, market-neutral Активы: USD 14.2 млрд. УК: old mutual global investors Ведет историю от 1845г. Штаб-квартира в Лондоне.
Структура портфеля: 78% - акции 17% - гособлигации 4% - cash
География: США 54%, Япония 9%, Китай 8%, Германия 4%
Словарь терминов
Страйк (strike) – начальная цена актива в момент формирования ноты Эмитент – компания, выпускающая ноту (в форме ценной бумаги) Триггер – условие, при котором срабатывает тот или иной сценарий
