Инвестбанк JP Morgan Chase & Co согласился выплатить $150 млн. Пенсионные фонды и другие инвесторы обвиняли банк в опрометчивых вложениях в рисковые инструменты, которые потерпели крах в 2008 г.
На стороне обвинения также выступила Американская федерация артистов радио и телевидения.
Основной претензией стали вложения в Sigma Finance Corp. Этот инвестфонд, владеющий $27 млрд, был создан лондонским Gordian Knot Ltd. В октябре 2008 г. Sigma обанкротилась.
Сторона обвинения утверждала, что JP Morgan инвестировал около $500 млн в среднесрочные ноты, выпущенные этим фондом. Пока Sigma держала рейтинг "ААА", американский банк «засунул голову в песок и отказывался верить каким-либо тревожным сигналам», в то время как другие аналитики прогнозировали крах этой компании уже в 2007 г.
Sigma являлась так называемой структурной инвестиционной компанией (SIV). Такой тип компаний был придуман Citigroup в 1998 г. и был очень популярен вплоть до кризиса. SIV зарабатывает тем, что выпускает кратко- или среднесрочные бумаги под относительно низкий процент, а на вырученные деньги покупает долгосрочные бумаги других эмитентов.
В 2008 г. стали очевидны недостатки таких организаций. Во-первых, это кризис ликвидности. Во-вторых, ситуация, когда стоимость купленных бумаг опускается ниже выпущенных. С 2008 г. в мире нет ни одной подобной компании.
Жалобу на JPMorgan подали Пенсионный фонд Нью-Йорка, "Эль Сентро" (Калифорния), а также Американская федерация артистов радио и телевидения. Несмотря на то, что JP Morgan согласился выплатить $150 млн, он не признал свою вину до конца. В банке заявили, что действовали «уместно и предусмотрительно», так что дело будет рассматриваться дальше. Предварительное решение суда ожидается 4 июня.
Bank of New York Mellon и Wells Fargo также ответят в суде за связи с лондонским фондом. Агентства Moody's и Standard & Poor's уже были оштрафованы за некорректное присуждение Sigma рейтингов.
