Ежедневно 80% операций с американскими акциями совершается с помощью алгоритмов. Это могло вызвать различные эпизоды распродаж на фондовом рынке, наблюдавшихся на протяжении 2018 года, сообщает CNBC.
"80% от суточного объема [торговых операций] в США совершается с помощью машин, поэтому вы получаете недостаточную сосредоточенность на прибылях, отсутствие сосредоточения на прогнозах, вы просто получаете краткосрочные движения на основе вполне конкретных данных, которые выпускаются каждый день, и это создает шум", - заявил фондовый менеджер Jupiter Asset Management Ги де Блоне в интервью CNBC.
Ежедневный объем алгоритмической торговли может изменяться в зависимости от волатильности. Но за последние несколько лет ее влияние стало более заметным.
Ссылки по теме
- Обвал рынка акций США 4 декабря стал одним из самых крупных в 2018 году
- ФРС: на рынке гособлигаций США сохраняются риски мгновенных обвалов из-за высокоскоростной торговли
- Как роботы вытеснили банкиров с валютного рынка
Высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял 3,8%, Dow Jones - 3,1%. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,24%.
В среду фондовые рынки США были закрыты из-за национального траура в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.
Во время падения фондовых рынков в феврале стратеги отмечали, что алгоритмическая торговля вызвала чрезмерные распродажи.
Главный инвестиционный стратег Lombard Odier Салман Ахмед заявил CNBC в то время, что "рост торговли на основе алгоритмов означает, что в этих алгоритмах есть уровни, которые вызывают распродажу". Хотя он признал, что для коррекции были основания, учитывая события предыдущих нескольких месяцев, стратег сказал, что масштаб распродажи был обусловлен алгоритмами.
