Новости и события
-
В минувшую среду Минфин РФ разместил рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе. Объем размещения составил 372,3 млрд руб. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 октября, когда объем размещения составил 345,7 млрд руб.
-
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 29017 на 350,6 млрд рублей при спросе в 377,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 94,1880% от номинала, средневзвешенная цена - 94,2305% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29017 - 25 августа 2032 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
-
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26233 на 21,7 млрд рублей при спросе в 34,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,6820% от номинала, средневзвешенная цена - 98,8047% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,33% годовых, по средневзвешенной цене - 6,32% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26233 - 18 июля 2035 года, ставка полугодового купона составляет 6,10% годовых.
- ГТЛК проводит роуд-шоу бондов в долларах
- Группа ВИС соберет заявки по облигациям на сумму до 2,5 млрд руб.
- РЖД проведет 16 октября сбор заявок на покупку бессрочных облигаций на сумму от 25 млрд руб.
- Росморпорт может предложить 16 октября бонды на 4 млрд руб.
- Софтлайн Тренд планирует провести 20 октября сбор заявок на покупку облигаций от 3 млрд руб.
- Эр-Телеком планирует предложить облигации объемом от 3 млрд руб.
- Русская Аквакультура планирует в конце октября разместить бонды до 3 млрд руб.
- Обувь России утвердила программу бондов на сумму до 5 млрд руб.
- Магнит утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
- ДОМ.РФ планирует разместить в 2020-2021 гг. бонды на 700 млрд руб.
- Газпром Капитал утвердил программу бессрочных бондов объемом до 150 млрд руб.
- Совкомбанк может предложить евробонды от $300 млн
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
| Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
| ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | 6.45 | 109.2 | 1000 | 5/5/2032 | 7.89 | 37.3 | 182 |
| ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.44 | 105.298 | 1000 | 2/6/2036 | 9.44 | 34.41 | 182 |
| ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | 6.41 | 109.95 | 1000 | 12/6/2034 | 9.08 | 36.8 | 182 |
| ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.4 | 115.099 | 1000 | 3/16/2039 | 10.69 | 38.39 | 182 |
| ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.37 | 98.4 | 1000 | 7/18/2035 | 9.78 | 30.42 | 182 |
| ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.32 | 109.3 | 1000 | 5/10/2034 | 8.85 | 36.15 | 182 |
| ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.26 | 113.151 | 1000 | 3/23/2033 | 8.48 | 38.39 | 182 |
| ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6.17 | 119.1 | 1000 | 9/17/2031 | 7.63 | 42.38 | 182 |
| ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 6.08 | 100.74 | 1000 | 11/16/2022 | 1.94 | 31.81 | 182 |
| ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 6.02 | 112.35 | 1000 | 4/10/2030 | 6.85 | 38.15 | 182 |
| ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 5.9 | 107.28 | 1000 | 5/23/2029 | 6.56 | 34.41 | 182 |
| ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 5.75 | 108.135 | 1000 | 1/19/2028 | 5.80 | 35.15 | 182 |
| ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | 5.73 | 103.36 | 1000 | 1/29/2025 | 3.78 | 32.66 | 182 |
| ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 5.65 | 102.445 | 1000 | 10/6/2027 | 5.82 | 29.92 | 182 |
| ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.58 | 104.251 | 1000 | 3/3/2027 | 5.35 | 31.46 | 182 |
| ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.53 | 114.2 | 1000 | 2/3/2027 | 5.08 | 40.64 | 182 |
| ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.49 | 111.679 | 1000 | 9/16/2026 | 4.91 | 38.64 | 182 |
| ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.47 | 112.9 | 1000 | 10/7/2026 | 4.95 | 39.64 | 182 |
| ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.34 | 108.256 | 1000 | 11/12/2025 | 4.27 | 35.65 | 182 |
| ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.23 | 97.213 | 1000 | 7/16/2025 | 4.26 | 28.48 | 231 |
| ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 5.18 | 106.85 | 1000 | 10/3/2029 | 7.12 | 30.32 | 182 |
| ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.1 | 107.4 | 1000 | 10/16/2024 | 3.46 | 35.4 | 182 |
| ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 5.08 | 108.049 | 1000 | 7/17/2024 | 3.32 | 36.9 | 182 |
| ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 5.03 | 104.7 | 1000 | 2/28/2024 | 3.07 | 32.41 | 182 |
| ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 4.93 | 101.181 | 1000 | 10/4/2023 | 2.79 | 26.43 | 182 |
| ОФЗ 46022 | RU000A0JPLH5 | 4.91 | 101.351 | 1000 | 7/19/2023 | 2.13 | 27.42 | 182 |
| ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 4.86 | 105.741 | 1000 | 8/16/2023 | 2.60 | 34.9 | 182 |
| ОФЗ 46018 | RU000A0D0G29 | 4.83 | 101.153 | 700 | 11/24/2021 | 0.66 | 11.34 | 91 |
| ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | 4.63 | 105.16 | 1000 | 1/25/2023 | 2.12 | 34.9 | 182 |
| ОФЗ 26220 | RU000A0JXB41 | 4.57 | 105.815 | 1000 | 12/7/2022 | 1.98 | 36.9 | 182 |
| Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
| РитейлБФ01 | RU000A100JH0 | 9.99 | 103.34 | 1000 | 7/2/2024 | 2.56 | 27.3 | 91 | |
| РОЛЬФ 1Р02 | RU000A101GB7 | 8.37 | 101.12 | 1000 | 2/24/2022 | 1.28 | 22.44 | 91 | |
| БизНед 1Р1 | RU000A1022G1 | 8.2 | 99.83 | 1000 | 8/23/2024 | 2.87 | 19.7 | 91 | |
| РенСтр1P1 | RU000A100X69 | 7.96 | 101.1 | 1000 | 10/7/2022 | 10/8/2021 | 0.96 | 44.88 | 182 |
| Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 7.92 | 103 | 1000 | 11/27/2024 | 2.83 | 21.82 | 91 | |
| КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | 7.81 | 102.13 | 1000 | 10/10/2023 | 2.67 | 20.94 | 91 | |
| ГИДРОМАШБ3 | RU000A1026H0 | 7.75 | 100.9 | 1000 | 9/20/2030 | 9/29/2023 | 2.69 | 39.64 | 182 |
| РЖД 1Б-03 | RU000A102564 | 7.37 | 100 | 1000 | 3/31/2021 | 0.46 | 36.15 | 182 | |
| ПИК К 1P3 | RU000A1026C1 | 7.36 | 100.53 | 1000 | 3/29/2023 | 2.26 | 18.45 | 91 | |
| ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 7.34 | 103.29 | 1000 | 12/11/2024 | 2.99 | 20.57 | 91 | |
| ЕвропланБ6 | RU000A100DG5 | 7.18 | 101.35 | 1000 | 5/15/2029 | 5/25/2021 | 0.59 | 46.87 | 182 |
| МОСТРЕСТ 7 | RU000A0JWN63 | 7.12 | 103.6 | 1000 | 7/7/2026 | 7/12/2022 | 1.61 | 46.12 | 182 |
| ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 7.1 | 98.73 | 1000 | 7/4/2025 | 4.08 | 16.45 | 91 | |
| ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 7.08 | 103.3 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.84 | 43.88 | 182 |
| БелугаБП2 | RU000A100L63 | 7.07 | 106.7 | 1000 | 7/10/2024 | 2.62 | 47.37 | 182 | |
| Систем1P13 | RU000A101Q26 | 7.04 | 99 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 3.18 | 32.91 | 182 |
| Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 6.86 | 102.35 | 1000 | 5/28/2025 | 3.91 | 36.65 | 182 | |
| АЗБУКАВКП1 | RU000A100HE1 | 6.85 | 104.45 | 1000 | 6/15/2029 | 6/24/2022 | 1.58 | 23.68 | 91 |
| Систем1P12 | RU000A101012 | 6.8 | 104.04 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.44 | 39.14 | 182 |
| СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.75 | 100.79 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 2.99 | 17.08 | 91 |
| ЛнССМУБ1P2 | RU000A0ZYA66 | 6.73 | 102.34 | 890 | 9/9/2022 | 0.99 | 19.86 | 91 | |
| Сегежа1P1R | RU000A101D13 | 6.72 | 101 | 1000 | 1/26/2023 | 2.12 | 35.4 | 182 | |
| Тинькофф2R | RU000A1008B1 | 6.66 | 103.67 | 1000 | 3/21/2029 | 3/30/2022 | 1.39 | 46.12 | 182 |
| ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 6.66 | 109.77 | 1000 | 3/21/2024 | 2.97 | 24.18 | 91 | |
| РЕСОЛизБП4 | RU000A100F95 | 6.66 | 101.69 | 1000 | 6/8/2021 | 0.62 | 46.37 | 182 | |
| ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 6.58 | 103.98 | 1000 | 9/13/2024 | 9/16/2022 | 1.78 | 21.57 | 91 |
| Систем1P11 | RU000A100N12 | 6.51 | 107.48 | 1000 | 7/16/2029 | 7/24/2023 | 2.47 | 46.87 | 182 |
| Систем1P10 | RU000A1008J4 | 6.51 | 106.32 | 1000 | 3/23/2029 | 9/30/2022 | 1.83 | 49.36 | 182 |
| Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.49 | 105.6 | 1000 | 12/7/2029 | 6.83 | 17.83 | 91 |
| Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
| ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 14.63 | 100.65 | 500 | 10/15/2021 | 0.41 | 18.7 | 91 | |
| СНХТ БО-01 | RU000A1028H6 | 14.03 | 100.79 | 1000 | 3/27/2024 | 2.64 | 11.1 | 30 | |
| Шевченк1Р1 | RU000A100YP2 | 13.5 | 101.1 | 1000 | 10/20/2022 | 1.75 | 33.66 | 91 | |
| БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 13.33 | 104.21 | 950 | 11/17/2022 | 1.22 | 12.49 | 30 | |
| МСБЛиз2P03 | RU000A1028N4 | 13.19 | 100.05 | 1000 | 10/5/2022 | 1.06 | 10.27 | 30 | |
| ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 12.98 | 101.14 | 1000 | 8/10/2023 | 1.90 | 32.41 | 91 | |
| Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 12.71 | 100.6 | 1000 | 6/19/2023 | 1.75 | 31.16 | 91 | |
| СибСтекП02 | RU000A1026R9 | 12.61 | 101.82 | 10000 | 9/9/2025 | 3.23 | 102.74 | 30 | |
| ОбувьРо1Р2 | RU000A1015P6 | 11.41 | 102.88 | 1000 | 11/14/2024 | 2.50 | 9.86 | 30 | |
| iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 9.8 | 102.77 | 1000 | 7/14/2026 | 7/18/2023 | 2.41 | 53.6 | 182 |
| ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 9.69 | 104.68 | 1000 | 6/19/2023 | 1.77 | 29.92 | 91 | |
| МигКр 01МС | RU000A100GK0 | 9.68 | 105.36 | 700.3 | 6/19/2022 | 0.79 | 9.21 | 30 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
| Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
| АЛРОСА | XS0555493203 | 03.11.2020 | 0.0 | 7.750 | 0.47 | -0.12 | -4.21 | -2.17 | 100.3 | -0.16 | BBB- | BBB- | Baa2 |
| АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 3.0 | 4.650 | 2.46 | -0.08 | 2.38 | -0.01 | 106.9 | 0.19 | BBB- | BBB- | |
| Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.4 | 6.500 | 5.03 | -0.21 | 4.35 | -0.05 | 102.5 | 0.13 | BB- | BB- | Ba3 |
| Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.3 | 7.748 | 1.75 | -0.06 | 0.69 | 0.21 | 101.9 | -0.13 | BB+ | BBB- | Ba2u |
| ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.7 | 3.950 | 2.08 | 0.17 | 1.35 | -0.05 | 101.6 | -0.06 | BB- | BB | |
| Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.3 | 8.250 | 1.47 | 0.34 | 0.58 | 0.09 | 102.0 | -0.19 | BB+ | BB+ | |
| Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.2 | 6.750 | 2.19 | 0.04 | 1.84 | -0.09 | 105.9 | -0.05 | BB+ | BB+ | |
| Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.3 | 5.375 | 2.39 | -0.08 | 2.22 | -0.10 | 107.1 | 0.06 | BB+ | BB+ | Ba2 |
| Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.2 | 5.250 | 2.53 | -0.01 | 2.33 | -0.10 | 109.3 | 0.09 | BB+ | BB+ | Ba2 |
| Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.9 | 4.375 | 2.01 | 0.04 | 1.84 | 0.05 | 104.6 | -0.06 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.8 | 6.000 | 2.17 | -0.06 | 2.07 | -0.06 | 111.7 | 0.12 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.3 | 5.999 | 0.69 | -0.33 | 0.35 | 0.19 | 101.4 | -0.10 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.3 | 6.510 | 1.82 | 0.03 | 1.63 | -0.00 | 106.5 | -0.12 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.7 | 4.950 | 1.95 | -0.02 | 1.77 | 0.03 | 105.3 | -0.00 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.6 | 4.950 | 3.00 | 0.01 | 2.93 | 0.03 | 111.6 | -0.09 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.2 | 4.950 | 3.10 | -0.02 | 3.07 | 0.03 | 112.1 | -0.03 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.0 | 8.625 | 3.77 | -0.04 | 3.71 | -0.03 | 151.5 | 0.38 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 11.0 | 7.288 | 3.87 | -0.01 | 3.83 | -0.03 | 142.3 | 0.26 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 4.0 | 4.364 | 1.77 | 0.08 | 1.67 | 0.01 | 111.2 | -0.17 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.4 | 3.600 | 0.41 | -0.14 | -0.12 | -0.05 | 101.2 | -0.04 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 2.9 | 3.125 | 1.48 | -0.02 | 1.39 | -0.02 | 105.0 | -0.01 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.9 | 2.250 | 1.72 | -0.01 | 1.65 | -0.04 | 102.2 | 0.06 | BBB | Baa2 | |
| Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 5.1 | 2.500 | 2.01 | -0.00 | 1.93 | -0.03 | 102.7 | 0.02 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 3.1 | 2.949 | 1.67 | 0.01 | 1.57 | -0.02 | 104.1 | 0.05 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.7 | 5.150 | 2.78 | -0.02 | 2.74 | 0.02 | 111.7 | -0.06 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 8.1 | 3.250 | 3.20 | -0.04 | 3.14 | -0.03 | 100.5 | 0.11 | BBB- | BBB | Baa2 |
| ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 4.0 | 5.950 | 4.23 | -0.01 | 4.11 | 0.07 | 107.3 | -0.08 | BB+ | Ba2 | |
| ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.7 | 4.949 | 4.39 | -0.04 | 4.32 | 0.01 | 102.7 | 0.06 | BB+ | Ba2 | |
| ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.7 | 5.950 | 3.18 | 0.03 | 2.59 | -0.32 | 102.3 | 0.08 | BB+ | Ba2 | |
| ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.3 | 5.125 | 3.70 | 0.15 | 3.65 | 0.19 | 104.9 | -0.53 | BB+ | Ba2 | |
| DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.9 | 6.750 | 4.86 | 0.09 | 4.62 | 0.09 | 108.2 | -0.31 | |||
| Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.2 | 5.075 | 5.19 | 0.07 | 4.65 | -0.03 | 100.3 | -0.04 | BB | Ba1 | |
| Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.2 | 6.872 | 2.86 | -0.01 | 2.40 | 0.01 | 105.3 | 0.01 | BB+ | Ba2 | |
| Global Ports | XS1405775450 | 22.09.2023 | 2.7 | 6.500 | 3.20 | 0.03 | 2.94 | -0.00 | 109.6 | -0.03 | BB+ | Ba2 | |
| КОКС | XS1600695974 | 04.05.2022 | 1.5 | 7.500 | 4.97 | -0.14 | 4.34 | -0.19 | 104.3 | 0.27 | NR | B | B2 |
| ЛУКОЙЛ | XS0554659671 | 09.11.2020 | 0.1 | 6.125 | 0.88 | -0.12 | -3.19 | -1.06 | 100.4 | -0.11 | BBB | BBB+ | Baa2 |
| ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.4 | 4.563 | 1.96 | 0.04 | 1.82 | -0.02 | 106.5 | -0.10 | BBB | BBB+ | Baa2 |
| ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.3 | 4.750 | 2.65 | -0.00 | 2.59 | -0.02 | 111.9 | 0.15 | BBB | BBB+ | |
| ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.5 | 6.656 | 1.61 | -0.01 | 1.45 | 0.03 | 108.2 | -0.06 | BBB | BBB+ | Baa2 |
| Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.2 | 4.850 | 2.37 | 0.05 | 2.20 | -0.03 | 108.6 | -0.02 | BB+ | BB+ | Ba1 |
| МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.4 | 5.000 | 2.33 | -0.09 | 2.12 | -0.13 | 107.0 | 0.21 | BBB- | BB+ | Baa3u |
| НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.3 | 6.604 | 1.20 | -0.33 | 0.24 | -0.23 | 101.7 | -0.04 | BBB | BBB | Baa2 |
| НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 2.0 | 4.422 | 1.99 | 0.05 | 1.79 | 0.03 | 105.4 | -0.05 | BBB | BBB | Baa2 |
| НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.5 | 4.500 | 2.09 | 0.00 | 1.93 | -0.03 | 106.5 | -0.00 | BBB- | BBB | Baa2 |
| НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.7 | 4.000 | 2.30 | -0.00 | 2.25 | 0.06 | 106.4 | -0.10 | BBB- | BBB | |
| Норникель | XS0982861287 | 28.10.2020 | 0.0 | 5.550 | 1.68 | -0.75 | -3.99 | -2.69 | 100.2 | 0.00 | BBB- | BBB- | Baa2 |
| Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.9 | 6.625 | 2.25 | 0.00 | 2.12 | -0.02 | 108.6 | -0.00 | BBB- | BBB- | Baa2 |
| Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 2.4 | 4.100 | 2.40 | 0.05 | 2.16 | -0.02 | 104.3 | -0.05 | BBB- | BBB- | |
| Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.4 | 3.849 | 2.04 | 0.00 | 1.80 | -0.03 | 102.8 | -0.03 | BBB- | BBB- | |
| Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.5 | 3.375 | 2.53 | -0.02 | 2.46 | -0.02 | 103.2 | 0.02 | BBB- | BBB- | Baa2 |
| Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.7 | 8.125 | 7.98 | 1.99 | 7.56 | 2.04 | 100.6 | -3.49 | B- *- | B | |
| Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 2.2 | 5.250 | 2.23 | 0.07 | 2.00 | 0.04 | 107.0 | -0.08 | BB | BB | Ba1 |
| Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.4 | 4.699 | 2.23 | -0.06 | 1.89 | -0.11 | 103.7 | 0.06 | BB | BB | Ba1 |
| Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 3.1 | 4.700 | 2.46 | -0.08 | 2.33 | 0.01 | 107.3 | 0.12 | BB | BB | Ba1 |
| РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.4 | 5.700 | 1.52 | -0.06 | 1.27 | 0.03 | 106.3 | 0.02 | BBB- | BBB | Baa2 |
| РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 3.2 | 4.375 | 1.92 | -0.13 | 1.79 | -0.05 | 108.2 | 0.24 | BBB | Baa2 | |
| РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.6 | 3.374 | 0.31 | -0.16 | -0.33 | -0.05 | 102.0 | 0.01 | BBB- | BBB | Baa2 |
| РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.3 | 4.600 | 0.77 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 109.2 | -0.09 | BBB- | BBB | Baa2 |
| РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 5.9 | 2.200 | 1.69 | -0.03 | 1.62 | -0.02 | 103.3 | 0.04 | BBB | Baa2 | |
| Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.4 | 4.199 | 2.08 | -0.06 | 1.83 | -0.09 | 103.0 | 0.05 | BBB- | Baa3 | |
| Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.2 | 5.125 | 4.23 | 0.05 | 3.57 | -0.08 | 101.5 | -0.00 | B+ | B1 | |
| Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.4 | 5.300 | 4.26 | -0.01 | 3.93 | -0.08 | 102.9 | 0.16 | B+ | B1 | |
| Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 2.2 | 4.850 | 4.27 | -0.03 | 3.93 | -0.01 | 101.6 | 0.01 | B+ | B1 | |
| Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.8 | 3.850 | 1.46 | -0.03 | 1.22 | 0.01 | 102.1 | -0.08 | BBB- | BBB | |
| Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.9 | 5.900 | 2.09 | -0.04 | 1.95 | -0.00 | 107.6 | -0.01 | BBB- | BBB | Baa2 |
| Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.7 | 3.150 | 2.40 | 0.00 | 2.26 | -0.03 | 103.0 | 0.04 | BBB | Baa2 | |
| Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.8 | 4.125 | 1.97 | -0.02 | 1.89 | 0.03 | 106.3 | -0.01 | BBB- | Baa3 | |
| Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.7 | 3.450 | 2.41 | -0.02 | 2.26 | -0.01 | 104.2 | 0.02 | BBB- | Baa3 | |
| Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.5 | 5.375 | 2.49 | -0.01 | 2.35 | 0.09 | 107.6 | -0.13 | BB+ | BB+ | Ba2 |
| ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 1.0 | 3.950 | 1.61 | -0.09 | 1.28 | -0.11 | 102.5 | 0.02 | BBB- | BBB- | Baa3 |
| ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 2.4 | 3.949 | 2.30 | -0.05 | 2.17 | -0.05 | 104.2 | 0.03 | BBB- | BBB- | Baa3 |
| ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.8 | 3.050 | 2.40 | -0.02 | 2.26 | -0.02 | 102.7 | 0.03 | BBB- | BBB- | Baa3 |
| Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.7 | 4.000 | 3.03 | -0.04 | 2.90 | -0.02 | 103.9 | 0.11 | BB- | Ba2 | |
| ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.4 | 4.500 | 3.52 | -0.12 | 3.40 | -0.10 | 103.6 | 0.38 | BB- | Ba3 |
| Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
| Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.5 | 7.750 | 1.91 | 0.23 | 1.24 | 0.07 | 103.2 | -0.24 | BB+ | BB+ | Ba1 |
| ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.8 | 6.250 | 5.56 | -0.02 | 5.42 | -0.07 | 107.5 | 0.48 | BBB- | Baa3 | |
| ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.4 | 6.800 | 2.64 | -0.04 | 2.61 | -0.03 | 119.8 | 0.16 | BBB- | BBB | |
| ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.8 | 5.942 | 2.29 | -0.08 | 2.19 | -0.10 | 111.1 | 0.34 | BBB- | BBB | |
| ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.2 | 4.032 | 1.54 | -0.15 | 1.39 | -0.06 | 105.9 | 0.23 | BBB- | BBB | |
| ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.6 | 6.025 | 2.08 | -0.07 | 1.89 | -0.11 | 106.8 | 0.09 | BBB- | BBB | |
| Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 1.0 | 5.875 | 2.47 | -0.33 | 2.03 | -0.24 | 103.7 | 0.23 | BB- | BB | |
| Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 2.2 | 5.550 | 3.81 | -0.11 | 3.55 | -0.10 | 104.1 | 0.20 | BB- | BB | Ba3 |
| Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.6 | 5.717 | 1.20 | -0.06 | 0.56 | -0.16 | 103.2 | 0.01 | BBB | Baa3 | |
| Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.3 | 6.125 | 1.78 | -0.11 | 1.54 | -0.14 | 105.8 | 0.15 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
| Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
| Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.6 | 8.000 | 4.94 | -0.48 | 4.45 | -0.48 | 105.4 | 0.77 | |||
| Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.2 | 8.000 | 6.52 | -0.61 | 5.94 | -0.62 | 102.2 | 0.74 | B | B2u | |
| ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.9 | 6.950 | 3.43 | -0.26 | 3.21 | -0.32 | 106.9 | 0.55 | B- | Ba2 | |
| ВТБ | XS0810596832 | Perp | 1.9 | 9.500 | 5.01 | -0.44 | 4.73 | -0.48 | 109.2 | 0.86 | NR | ||
| Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.9 | 8.875 | 12.77 | -0.00 | 12.22 | -0.03 | 93.5 | 0.05 | B- | Caa2u | |
| Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.9 | 7.500 | 10.00 | 0.12 | 9.43 | -0.05 | 96.1 | -0.03 | B+ | ||
| Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.7 | 8.500 | 4.07 | 0.00 | 3.81 | 0.11 | 112.7 | -0.19 | NR | ||
| Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.4 | 5.250 | 2.64 | -0.12 | 2.45 | -0.15 | 106.8 | 0.29 | BBB- | ||
| Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 1.9 | 5.125 | 2.39 | -0.11 | 2.16 | -0.12 | 105.6 | 0.24 | BBB- | Ba1 | |
| Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.8 | 9.250 | 5.88 | -0.11 | 5.51 | -0.17 | 106.4 | 0.20 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
| Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
| Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.4 | 4.500 | 1.17 | 0.02 | 0.93 | -0.07 | 105.0 | 0.04 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.7 | 4.875 | 1.43 | -0.04 | 1.38 | -0.02 | 109.8 | -0.07 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 5.0 | 4.750 | 1.93 | -0.07 | 1.91 | -0.06 | 115.0 | 0.38 | BBB | ||
| Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.9 | 4.250 | 2.17 | -0.01 | 2.14 | -0.03 | 113.1 | 0.23 | BBB | ||
| Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.6 | 12.750 | 2.42 | -0.02 | 2.41 | -0.01 | 172.1 | -0.01 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.2 | 4.375 | 2.32 | -0.06 | 2.27 | -0.06 | 115.9 | 0.35 | BBB | ||
| Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.8 | 5.100 | 3.05 | -0.03 | 3.04 | -0.02 | 123.8 | 0.38 | BBB | ||
| Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 14.0 | 5.625 | 3.35 | -0.01 | 3.33 | -0.03 | 134.8 | 0.36 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 14.0 | 5.625 | 3.35 | -0.03 | 3.33 | -0.03 | 134.8 | 0.35 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.4 | 5.875 | 3.38 | -0.01 | 3.36 | -0.02 | 139.8 | 0.21 | BBB- | BBB | Baa3 |
| Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.2 | 5.250 | 3.29 | -0.05 | 3.28 | -0.04 | 134.7 | 0.98 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
| Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 | 14.10.2020 (15.10.2020) | 4,000 | RUB | |
| РЖД, 001Б-04 | 16.10.2020 (22.10.2020) | 25,000 | RUB | |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04 | 7.90% - 8.15% (8.14% - 8.40%) | 20.10.2020 (23.10.2020) | 3,000 | RUB |
| Вита Лайн, 001Р-02 | 30.10.2020 (03.12.2020) | RUB |
Выручка по итогам 1 полугодия 2020 г. составила 14,9 млрд руб. (-5,9%). В основном выручка формируется за счет портовых сборов, в свою очередь наибольшая доля доходов от портовых сборов формируется за счет навигационных сборов. На долю портовых сборов приходится 70% от выручки, остальные 30% - прочие доходы, включающие в себя выручку от услуги ледоколов, буксирных услуг, доходы от судостроения, доходы от аренды и т.д.
EBITDA составила 4,3 млрд руб. (-0,7%), рентабельность по EBITDA сохраняется на довольно высоком уровне – 28,6% по итогам 1 полугодия 2020 г. Рентабельность по EBITDA LTM находится на уровне 23,6%. С 2017 г. рентабельность не опускалась ниже 23%.
Долговая нагрузка компании оценивается как низкая. Отношение чистого долга/EBITDA LTM составляет 0,3х. Весь долг рублевый.
В первой декаде октября РМП планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 4 млрд руб. Срок обращения 5 лет. Предварительный ориентир доходности: G - curve* + 130 б.п.
