Недавно на страницах электронного журнала Financial One была опубликована статья о том, что такое роботы и как правильно к ним относиться.
На вопросы отвечал руководитель направления торговых стратегий Еремин Дмитрий. Предлагаем Вашему вниманию данный материал.
Торговые роботы: как ими правильно пользоваться
Представьте, что работу трейдеров формализовали и запрограммировали. В результате появилась программа, повторяющая действия обычного трейдера - Торговый Робот. Основная задача роботов - автоматизация торговых стратегий и избавление пользователей от рутинных действий. Однако нередки случаи, когда начинающие трейдеры некорректно воспринимают принцип работы торговых роботов. С помощью программы они ожидают немедленно найти уникальную торговую стратегию - так называемую "чашу Грааля", благодаря которой, рассчитывают получить максимальную прибыль за короткий срок. Но часто получают противоположный результат. Что же следует учесть, чтобы работа с торговыми роботами не принесла разочарований, а радовала пусть небольшой, но стабильной прибылью?
Для этого следует разобраться, что такое роботы, каковы их основные принципы действий и насколько они эффективны.
ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЫЙ РОБОТ?
Это программа, которая получает биржевую информацию и совершает сделки на бирже на основании заложенных в нее правил.
КАКОВ ПРИНЦИП РАБОТЫ РОБОТОВ?
Роботы используют разные принципы торговли. Одни совершают множество сделок в минуту, вылавливая минимальные движения цен, другие пытаются найти серьезные движения на рынке, таким образом, избавляя инвесторов от постоянного наблюдения за котировками и рутинных действий по выставлению заявок.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРЕНД ИЛИ ПРОСТО МАРКЕТИНГ БРОКЕРОВ?
Не то, и не другое. Мы живем в автоматизированном мире, стараясь минимизировать рутинные действия. Еще совсем недавно трейдеры выставляли заявки на покупку акций через телефон по котировкам в газете. Потом появился интернет-трейдинг и программы для торговли. Скорость и объем поступающей информации постоянно растет, поэтому автоматизация решений всех торговых действий - это просто удобная реальность.
ЕСЛИ ДЛЯ МЕНЯ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ВЫГЛЯДИТ КАК ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, ДОЛЖЕН ЛИ Я ЕМУ ДОВЕРЯТЬ?
Это очень важный вопрос! Если робот выглядит как черный ящик, то есть алгоритм работы робота, как и репутация автора вам не известны – не доверяйте роботу! В противном случае вам придется постоянно проверять робота на всей истории и в реальной торговле. Важно помнить при выборе торгового робота: его правила торговли должны быть открытыми, а результаты можно оценить и понять.
ИМИ И ПРАВДА ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНВЕСТОРЫ?
Да, действительно, роботами успешно пользуются инвесторы. Роботы уже давно проводят на биржах больше сделок, чем люди. Например, на Мосбирже на долю роботов, которые совершают высокочастотные операции, приходится половина всех сделок. Во всем мире работает множество алгоритмических фондов, которые торгуют с помощью роботов. А вот частные инвесторы пока чаще торгуют сами. Это связано с тем, что у большинства из них нет формализованной, четкой стратегии торговых операций или возможности реализовать ее в виде робота.
И ЧТО, МОЖНО МНОГО ЗАРАБОТАТЬ?
На рынке заранее ничего сказать нельзя. Но есть одна гипотеза, которая говорит, что торговля по системе, проверенной на исторических данных – лучше, чем интуитивная торговля. Но проверить правильность этой гипотезы можно, конечно же, только на собственном опыте. Робот – это не ключ к фондовому рынку, открывающий секреты получения прибыли. Это сервис, позволяющий автоматизировать ваши собственные сделки.
А КАКОВА ВОЗМОЖНАЯ ПРИБЫЛЬ?
Разброс доходностей роботов, как и у людей очень велик. Однако, роботы часто показывают феноменальные результаты, ведь они не спят и никогда не устают. В качестве примера можно привести результаты конкурса «Лучший частный инвестор», ежегодно проводимого Мосбиржей. По итогам 2017 года именно робот стал победителем с доходностью 250% за три месяца конкурса.
РОБОТЫ ПРОСТО ДАЮТ СОВЕТЫ ИЛИ ТОРГУЮТ САМИ?
У торговых роботов могут быть разные режимы работы. Например, есть такие программы, которые будут сигнализировать о появлении хорошего момента для покупки или продажи акций. При этом сама сделка останется на усмотрение инвестора. Этот вариант больше подходит тем, кто не доверяет компьютерам.
Если запустить робота в полностью автоматическом режиме, он будет сам совершать все операции. Человеку остается только контролировать его результаты и принимать решения о том, насколько робот пригоден для торговли в текущих рыночных условиях.
А ВДРУГ ПРОГРАММА СЛОМАЕТСЯ И ПРОДАСТ ВСЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ?
Это маловероятно, но полностью исключить технические сбои и ошибки программы, конечно, нельзя. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять роботов. Для этого существует масса возможностей: мобильные терминалы, виртуальные серверы. Обязательно нужно контролировать сделки с вашими деньгами.
ЕСЛИ Я ПРОСТО КУПЛЮ АКЦИИ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ МНЕ НРАВИТСЯ, Я МОГУ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ?
Вполне возможно. Но все будет зависеть от конкретных акций и конкретной рыночной ситуации. Важно помнить, что стоимость акций не только растет, но и падает. Например, акции «Газпром», как обвалились в кризис 2008 года, так до сих пор практически и не выросли. И таких примеров на российском рынке много. А вот роботы могли бы заработать даже на небольших колебаниях этих ценных бумаг.
КАК МНЕ ВЫБРАТЬ РОБОТА? КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ КРИТЕРИИ?
Процесс выбора робота ничем не отличается от выбора управляющего вашими деньгами. Робот как минимум должен быть прибыльным на истории, риски, которые были в прошлом, должны быть приемлемыми для вас. Надо проверить робота в реальной торговле на небольших деньгах.
В отличие от управляющего, робот не будет брать с вас дополнительную плату за работу. И лучше выбрать несколько торговых роботов, чтобы не зависеть от случайности и выполнить главное правило инвестиций – «диверсификацию» своих средств по разным инструментам и стратегиям. Другими словами - не храните все яйца в одной корзине.
А ЕСЛИ Я НИКОГДА НЕ ТОРГОВАЛ НА БИРЖЕ, Я СМОГУ РАЗОБРАТЬСЯ?
Сегодня брокеры стараются создавать для своих клиентов простые продукты. Специфических знаний, чтобы начать торговать на бирже не требуется, но, конечно, придется потратить время, чтобы разобраться. Это как с любой компьютерной программой – чтобы понять все возможности, надо приложить определенные усилия.
Оцените материал:
Источник: Альфа
